ट्रेडिंग - जासूस - रणनीतियों

एक सरल स्पाई ट्रेडिंग मॉडल को सुधारना। 26 नवंबर, 2013 9 34 जासूसी। हाल के एक लेख में हमने एसपी 500 को व्यापार करने के लिए एक सरल तरीके से कुछ अनुकूलन का पता लगाया है। इस लेख में हम व्यापार के लिए एक उच्च प्रदर्शन रणनीति विकसित करने में एक अतिरिक्त कदम उठाएंगे। स्पाई जो अभी भी लागू करने में आसान है। हम एक अवलोकन के साथ शुरू करेंगे, यह आपके पिता या दादा के बाजार नहीं है हम शेयरों के लिए आंशिक मूल्यों से दशमलव तक चले गए हैं और अब हम भी उच्च आवृत्ति वाले व्यापारियों को भिन्न भागों के भिन्न और बाजार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जो कि माइक्रोसॉन्ड्स में ट्रेड करता है बाजार में पिछले 7-10 वर्षों में वास्तव में क्या हुआ है विशेष रूप से रुचि के ईटीएफ के विस्फोटक वृद्धि और प्रसार है मूल सूचकांक केंद्रित ईटीएफ, जो एसपी 500 जैसी लोकप्रिय अनुक्रमितों के व्यवहार की सही तरह से नकल करने के लिए तैयार हैं 1 99 3 में NYSEARCA SPY, 1 99 8 में डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवर एनवाईएसएआरसीए डीआइए, 1999 में NASDAQ 100 NASDAQ QQQ, और 2000 में रसेल 2000 NYSEARCA IWM कुछ नाम करने के लिए, इससे भी अधिक रुचि क्या है एक मॉडलिंग और व्यापारिक परिप्रेक्ष्य से इन सभी अनुक्रमितों के लिए उलटा ईटीएफ का परिचय दिया गया था जो कि सटीक रूप से एक इंडेक्स को कम करने की बात करते हैं, ये शामिल हैं NYSEARCA SH, NYSEARCA DOG, और NYSEARCA PSQ 2006 में, और NYSEARCA RWM 2007 में अब हम मान लेंगे कम से कम समय के लिए, इन व्युत्क्रम ईटीएफ वे जो करते हैं, वे अपने संबंधित इंडेक्स में एक सटीक शॉर्ट पोजीशन सटीक सटीकता के लिए दावा करते हैं और प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन वे कम समय की अवधि के लिए अंतर हो सकते हैं। पिछले लेख में प्रस्तुत मूल रणनीति की एक छोटी समीक्षा और हालिया लेख में प्रस्तावित ऑप्टिमाइज़ेशन के साथ मूल रणनीति एक सरल स्कीमिंग एल्गोरिदम थी, बस यह कहा गया है कि आप सपा 500 की कीमत ऊपर हैं जब आप एसपी 500 के लंबे होते हैं इसकी 300 दिवसीय सरल मूविंग औसत एसएमए, और जब आप 300-दिवसीय एसएमए से नीचे हैं, तो आप नकदी के लिए पीछे हटते हैं यह आसानी से एक स्प्रैडशीट का उपयोग किया जाता है और परिणाम थोड़ा निराशाजनक होते हैं SPY ईटीएफ के लिए 20 साल के मूल्य इतिहास पर ध्यान दिया प्रदर्शन करने के लिए क्लिक करें। प्रदर्शन अनुपात 1 9 1। सबसे हालिया लेख में एसएमए के मूल्य का अनुकूलन करने से पहले 20 साल की अवधि के लिए एक इष्टतम परिणाम का निर्माण करने के लिए चुना गया है, और फिर एक लीवरेज ईटीएफ NYSEARCA SSO को और अधिक समग्र लाभ में वृद्धि इस आलेख के लिए हम अपने मूल सिद्धांत से लीवरेज ईटीएफ को छोड़ देंगे, अगर आप बिना किसी ईलेक्ट्रेज ईटीएफ के साथ अच्छी तरह से काम करने के लिए एक मॉडल प्राप्त कर सकते हैं, तो लीवरेज ईटीएफ का इस्तेमाल करते हुए संभवतः दोनों अस्थिरता और लाभ मिलेगा, हालांकि आप शायद 2 एक्स लाभ वे विज्ञापन इस अनुच्छेद के लिए सभी रन करीब करीब हो जाएगा अर्थात् संक्रमण लंबे समय तक नकद या लंबे समय तक कम करने के लिए संक्रमण पर होता है दिन पर बाजार बंद किया जाएगा। प्रदर्शन अनुपात 1 35 1. तो हम एल्गोरिदम, ट्रेडिंग रणनीतियों और मॉडलों में थोड़ा सा दिखते हैं हमारे अनुभव से मूल विचार यह है कि समय के साथ बनी हुई बढ़त को दिखता है और कई अनुक्रमित और परिसंपत्ति वर्गों पर काम करता है आम तौर पर, मॉडल को बेहतर बनाने में उपयोग की जाने वाली समय सीमा, लेकिन शायद उतनी ही महत्वपूर्ण है कि चुना गया समय कम से कम 2 बैल बाजारों और 2 सुधारों में कुछ आत्मविश्वास होता है, आगे बढ़ते हुए मॉडल जारी रहेगा इंडेक्स का सही ढंग से पालन करें और आप जो भी आधारभूत चुनते हैं, उसको मात दें। आमतौर पर आधारभूत या बेंचमार्क एक अंतर्निहित सूचकांक में एक साधारण खरीद और पकड़ रणनीति है। एक व्यापारिक एल्गोरिथ्म कई रूपों को ले सकता है और सरल और जटिल नियमों की एक विस्तृत श्रृंखला रख सकता है किसी इंडेक्स को हरा देने की कोशिश करने का मामला मुख्य मीट्रिक है जो केवल प्रदर्शन अनुपात हासिल होता है हम यह निर्धारित करते हैं कि एक निश्चित समय सीमा पर कुल लाभ के रूप में, जो कि एल्गोरिथ्म कुल लाभ से विभाजित करता है, नकली खरीद और पकड़ रणनीति वितरित करेंगे पहले आलेखों में मूल और अनुकूलित एल्गोरिदम हैं जो मैं स्किमिंग एल्गोरिदम कहता हूं, वे या तो 100 लांग या 100 नकद, कभी कम नहीं करते हैं यदि आप सोचते हैं कि आप जल्दी से निम्नलिखित का एहसास करेंगे। जब एल्गोरिदम लंबे समय तक सबसे अच्छा आप कर सकते हैं केवल अंतर्निहित सूचकांक पर नज़र रखता है यदि सूचकांक 1 ऊपर जाता है तो आपको 1 प्राप्त होता है और यदि सूचकांक 1 नीचे जाता है तो आप 1 खो देते हैं जो ईटीएफ में नगण्य गिरावट मानते हैं, लेकिन आप अंतर्निहित पर एक प्रदर्शन लाभ हासिल नहीं कर सकते सूचकांक। जब एल्गोरिथ्म नकदी में होता है, तो यह सूचकांक पर प्रदर्शन लाभ हासिल करने के लिए एक स्किमिंग एल्गोरिदम में एकमात्र मौका है यदि सूचकांक 1 से नीचे जाता है और एल्गोरिथ्म के पास नकदी है, तो आप प्रभावी रूप से सूचकांक पर 1 लाभ प्राप्त कर सकते हैं। , यदि सूचकांक 1 ऊपर चला जाता है और आप नकदी में होते हैं तो आप प्रभावी रूप से सूचकांक में 1 रिश्तेदार खो देते हैं। पिछले, हम उलटा ईटीएफ के माध्यम से 2006 2007 में शुरू करने की क्षमता का परिचय देंगे, समय समय पर एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल करते समय इस सी में यदि हम अनिवार्य रूप से एक नकदी की स्थिति में सुपरचार्ज कर रहे हैं, यदि सूचकांक 1 नीचे चला जाता है और हम संक्षेप में हैं तो हम 1 लाभ प्राप्त करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप 2 प्रदर्शन लाभ होंगे, हालांकि बाजार की सभी चीजों की तरह कोई भी मुफ्त भोजन नहीं है यदि एल्गोरिदम गलत है, और सूचकांक 1 ऊपर चला जाता है हम 1 खो देंगे और प्रभावी रूप से सूचकांक के 2 रिश्तेदार को खो देंगे। मूल रूप से, हमें एल्गोरिदम का निर्माण करने में बहुत सावधान रहना चाहिए, जो कम हो सकता है इसे ठीक से प्राप्त कर सकते हैं और आम तौर पर 52-53 की जीत दर सभी आवश्यक है और हम किसी दिए गए खरीदने और पकड़ की रणनीति पर एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं या किसी इंडेक्स के लिए लंबी-नकद रणनीति प्राप्त कर सकते हैं, इसे गलत पाएं और आपके पास एक ऐसा मॉडल होगा जो जल्दी से पैसे खो देता है। शुरू करने के लिए, हम केवल हमारे अनुकूलित 37 9-दिवसीय एसएमए जब एसपी 500 की कीमत 37 9-दिन के एसएमए से कम है तो रणनीति के मुकाबले नकदी की बजाय कम हो जाती है। प्रदर्शन के लिए क्लिक करें। 1 53 1। अब हम नकदी में चलने की तुलना में कुछ हद तक उच्च प्रदर्शन अनुपात बना रहे हैं, लेकिन यह भी जल्दी से स्पष्ट है कि एल्गोरिथ्म एक बहुत ही अस्थिरता वाला चार्ट पैदा करता है, जो 200 9 -2011 क्षेत्र में खींचा गया महत्वपूर्ण है। इस पर सुधार करने का एक तरीका है, अस्थिरता को काफी हद तक कम करता है, और प्रदर्शन को बनाए रखता है या सुधार भी करता है। एसएपी 500 के 37 9-दिवसीय एसएमए चार्ट और कुछ डेटा बिंदुओं पर नजर डालें। विस्तृत करने के लिए क्लिक करें। यह एक सरल दृश्य निरीक्षण से स्पष्ट है कि चार्ट में हमारे पास तीन चोटियों और दो घाटी हैं, जो भी स्पष्ट है कि 37 9-दिन एसएमए एल्गोरिथ्म एक चोटी के निकट नकदी या कम होने का एक बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन एक नीचे के पास लंबे समय तक वापस पाने का बहुत खराब काम है। उदाहरण के लिए आंकड़ों के कुछ जोड़े बताते हैं कि 2000। पीक 9 01 2000 1520 77.2000 37 9-एसएमए क्रॉसओवर 10 10 2000 1387 02.2003 घाटी 3 11 2003 800 73.2003 379-एसएमए क्रॉसओवर 6 4 2003 986 24.2007 पीक 10 09 2007 1565 15.2008 37 9-एसएमए क्रॉसओवर 1 4 2008 1411 63.2009 घाटी 3 09 2009 676 53.2009 37 9-एसएमए क्रॉसओवर 9 14 2009 10 9 34 34. हम जो यहां देख रहे हैं वह है कि शिखर से अंतराल तक ऊपर से 37 9-दिन के एसएमए 10 से कम है, नीचे से 37 9-दिन के एसएमए को पार करने के लिए अंतराल से नीचे बहुत बड़ा है हम इस एक तरफ को कैसे ठीक कर सकते हैं, लघु अवधि के लिए छोटी अवधि एसएमए की तलाश करना। यह चार्ट 37 9-दिन एसएमए और ट्रेडिंग एल्गोरिदम के लिए एक लोकप्रिय एसएमए, 50 दिन के एसएमए दोनों को दिखाता है। यहां हम एल्गोरिदम के बारे में शुरूआत करेंगे। जब एसपी 500 एसपीएक्स की कीमत 37 9 - दिन एसएमए एल्गोरिथ्म लांग है.जब एसपीएक्स की कीमत 37 9-दिन के एसएमए से कम है तो एसपीएक्स की कीमत अपने 50-दिवसीय एसएमए के नीचे है तो एल्गोरिदम लघु है। एसपीएक्स की कीमत इसके ऊपर है 50-दिवसीय एसएमए तो एल्गोरिथ्म लंबा है। देखें कि यह कैसे काम करता है। प्रदर्शन करने के लिए क्लिक करें। प्रदर्शन अनुपात 1 26 1. इस चार्ट की तुलना पिछले 37 9-दिवसीय एसएमए लॉन्ग शॉर्ट चार्ट में हमने स्पष्ट रूप से अस्थिरता में कमी की है, लेकिन साथ ही हमने बहुत अधिक लाभ उठाया क्योंकि अब हमारे पास कम प्रदर्शन अनुपात है तो हम कुछ करते हैं लघु अवधि के अनुकूलन एसएमए 50-दिन देखने के लिए कि क्या हम बेहतर, इष्टतम मानों का एक सेट पा सकते हैं हम एक छोटे से कोड लिखेंगे और संयोजन में दो लंबी अवधि और छोटी अवधि के एसएमए देखेंगे हम एक लंबी अवधि 375 से 425 के एसएमए और एसएमए 50 से 100 तक की एक छोटी अवधि के लिए क्लिक करें। विस्तार करने के लिए क्लिक करें। यह पता चलता है कि दो संयोजन हैं जो समान चरम मूल्य का उत्पादन करते हैं। लंबी अवधि 393 या 3 9 4 एसएमए। लघु अवधि 77 एसएमए। मेरा मानना ​​है कि यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रतिशत लाभ चार्ट काफी संगत है, जहां एक सभ्य लाभ का उत्पादन होता है 200, हालांकि एल्गोरिदम कम अवधि एसएमए के लिए संवेदनशील है, तो हम एसएएमए द्वारा 393 एसएमए के प्रदर्शन ग्राफ को देखते हैं। प्रदर्शन करने के लिए क्लिक करें। 1 66 1। इसलिए अब हमारे पास अधिक प्रदर्शन है लेकिन विशेष रूप से 2011 क्षेत्र में उच्च अस्थिरता की कीमत पर, वहाँ एक और अधिक बदलाव है, जब हम नीचे संक्रमण के निष्पादन के बजाय बदलाव देख सकते हैं। लंबी अवधि एसएमए 393 कम अवधि के ऊपर चलती कीमतों के आधार पर एसएमए 77 ने शॉर्ट और लम्बी के बीच संक्रमण को टॉगल करने के लिए लघु अवधि के एसएमए के सकारात्मक ध्रुवीकरण नकारात्मक का उपयोग करने पर ध्यान दिया। सबसे पहले, हमें एसएमए जोड़े के माध्यम से स्वीप करने की आवश्यकता होगी एक अनुकूलतम जोड़ी खोजने के लिए यह नया नियम इस अध्ययन के लिए हम एक लंबी अवधि के एसएमए से 375 से 425 तक और 2 से 20 के बीच एक लघु अवधि एसएमए को स्वीकृति देंगे। इस छोटे एल्गोरिथ्म के लिए, लघु अवधि के ढलान का उपयोग करके एसएमए लघु वापस से लंबे समय तक संक्रमण करने के लिए, इष्टतम मूल्य लंबी अवधि के एसएमए के लिए 385 और लघु अवधि SMA के लिए 13 है इस संयोजन के लिए प्रदर्शन ग्राफ इस तरह दिखता है प्रदर्शन करने के लिए क्लिक करें। 1 9 1 1। इसलिए अब हमारे पास कुछ अस्थिरता के साथ वास्तव में अच्छा प्रदर्शन अनुपात लगभग 2 1 है, खासकर 2008-09 के मंदी में, लेकिन समग्र एक सभ्य चार्ट। पिछले, मुझे पता है मुझे लाभांश के बारे में सवाल मिलेगा तो यहां एसपीएक्स स्पाइक 385 के 13 स्लोप एसएमए मॉडल के अंतिम चार्ट में जहां आधार रेखा अब एसपीवाई के लिए एडजस्टेड समापन मूल्य है और जब मॉडल लांग है तब हम लाभांश के लिए जिम्मेदार हैं। क्लिक करें विस्तार करने के लिए क्लिक करें। प्रदर्शन अनुपात 1 86 1. डिसकॉर्पोरेशन मैं छोटा हूँ SPY मैं खुद इस लेख को लिखा है, और यह अपनी राय व्यक्त करता है कि मुझे इसके लिए मुआवजे प्राप्त नहीं हुई है, इसके अलावा अल्को की मांग के अलावा मेरे पास किसी भी कंपनी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है जिसका स्टॉक है इस लेख में उल्लिखित है। पूर्ण लेख पढ़ें। डे ट्रेड अॉॉल्टिलिटी ईटीएफ के लिए। कई बार जब दिन के कारोबार में अस्थिरता एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ बहुत आकर्षक होता है, और कई बार जब अस्थिरता ईटीएफ अकेला रहना चाहिए तो एक अस्थिरता ईटीएफ आम तौर पर बड़े बाजारों में व्युत्क्रम करती है एसपी 500 जैसे सूचकांक एसपी 500 बढ़ती अस्थिरता ईटीएफ आमतौर पर गिरावट आती है जब एसपी 500 गिर रही है, तो उतार-चढ़ाव ईटीएफ बढ़ेगा बाजार की सूचकांक की तरह, रुझान भी उतार-चढ़ाव ईटीएफ में विकसित होता है एसपी 500 में एक मजबूत उत्थान उतार-चढ़ाव ईटीएफ में डाउनटाइंड, और इसके विपरीत डे ट्रेडर्स बड़े बाज़ार रिवर्सल पॉइंट्स पर उतार-चढ़ाव ईटीएफ में होने वाली बड़ी चालों का फायदा उठा सकते हैं, साथ ही जब प्रमुख इंडेक्स मजबूत होते हैं पतन। आमतौर पर उतार-चढ़ाव ईटीएफ के रूप में संदर्भित किया जाता है, वहीं भी अस्थिरता ईटीएन है एक ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो उस फंड में अंतर्निहित संपत्ति रखता है एक ईटीएन एक एक्सचेंज ट्रेडेड नोट है, और कोई भी संपत्ति नहीं रखता है। ईटीएन के पास ट्रैकिंग संबंधी त्रुटियां नहीं हैं जो ईटीएफ प्रत्याशित हो सकता है क्योंकि ईटीएन दूसरी तरफ एक सूचकांक ईटीएफ को ट्रैक करते हैं, संपत्ति में निवेश करते हैं, जो एक सूचकांक को ट्रैक करते हैं यह अतिरिक्त कदम ईटीएफ और सूचकांक के बीच प्रदर्शन में अंतर पैदा कर सकता है। ETFs और ईटीएन दोनों दिन के लिए स्वीकार्य हैं ट्रेडिंग अस्थिरता, जब तक ईटीएफ या ईटीएन कारोबार किया जा रहा है, बहुत सारी तरलता है। एक वाष्पशीलता ईटीएफ ईटीएन का चयन करना। इसमें से चुनने के लिए कई अस्थिरता ईटीएफ हैं, जिसमें व्युत्क्रम अस्थिरता ईटीएफ भी शामिल है एक व्युत्क्रम अस्थिरता ईटीएफ उसी दिशा में आगे बढ़ेगी प्रमुख अनुक्रमित पारंपरिक उतार-चढ़ाव ईटीएफ के विपरीत व्युत्क्रम की दिशा जब दिन व्यापार सरल और उच्च मात्रा आमतौर पर सबसे अच्छा विकल्प है iPath SP 500 VIX अल्पावधि वायदा ETN VXX सबसे बड़ा और मो है एटीएक्स ETN ब्रह्माण्ड में ईटीएन की तरल तरफ है। ईटीएन प्रति दिन 20 लाख शेयरों की औसत मात्रा देखता है, लेकिन 70 लाख से अधिक की तुलना में स्पाइक्स जब प्रमुख सूचकांक - इस मामले में एसपी 500 - एक महत्वपूर्ण गिरावट और व्यापारियों के ढेर वीएसएक्स में इसे अधिक ध्यान में रखते हुए, यह एसपी 500 की विपरीत दिशा में चलता है। सर्वश्रेष्ठ टाइम्स टू डे ट्रेड एक्सपोटीलीटी ईटीएफ ईटीएन। वीएक्स आमतौर पर विस्फोटक चालें जब एसपी 500 में गिरावट आती है, तो वीएक्स में चाल आमतौर पर एसपी 500 में देखा जाने वाला आंदोलन से ज्यादा होता है उदाहरण के लिए एसपी 500 में ए 5 बूंद के परिणामस्वरूप वीएक्स में 15 लाभ हो सकते हैं, इसलिए, व्यापारिक वीएक्स व्यापार की तुलना में अधिक लाभकारी क्षमता प्रदान करता है सपा 500 एसपीडीआर ईटीएफ स्पाय को बेचने के लिए बस कम होने की वजह से वीएक्सएस एसपी 500 में गिरावट पर असर डालने की प्रवृत्ति है, जब एसपी 500 रीलियां फिर से वीएचएक्स आम तौर पर नाटकीय ढंग से बेचती हैं। व्यापारियों के सपा 500 एसएपी 500 को फिर से रैली करने और वीएएसएस गिरने से एक बार कीमत कम करने के बाद वीएक्स को बेचते हैं। एसपी 500 में प्रवृत्ति के आकार के आधार पर, वीएक्सएस में अनुकूल ट्रेडिंग स्थितियां कई दिनों तक कई महीनों तक रह सकती हैं चित्रा 1 और 2 एसपी 500 में एक संक्षिप्त अवधि और रिवर्सल और वीएसीए में इसी रैली को दर्शाता है। फिगर 1 एसपी 500 एसपीडीआर अस्वीकार और रैली। फिक्चर 2 एसपी 500 वीआईएक्स वीएफ़एक्स समान रैली और डिस्क्लेइन। फिगचर 2 से पता चलता है कि वीएक्सई कैसे ओ के लिए प्रवृत्ति वाइबूट में यह 38 पर आधारित था जो एसपी 500 में 5 7 की गिरावट पर आधारित है। यह तब गिर गया जब एसपी 500 में नुकसान उठाना पड़ा तो ऐसे समय के व्यापारियों को वीएएस में कारोबार करना चाहूंगा, जब एसपी 500 थोड़ा बहुत ही शांत अपट्रेण्ड में है गिरावट की गति, वीएएसएस धीरे-धीरे गिरावट आती है और दिन के कारोबार के लिए आदर्श नहीं है। एसपी 500 में कई प्रतिशत अंक गिरावट या इसके बाद के अवसरों में बड़े अवसर आते हैं। डायरेक्ट ट्रेडिंग अस्थिरता ईटीएफ। वीएलएक्स जैसे वोल्टालिटी ईटीएफ, अक्सर एसपी 500 का नेतृत्व करेंगे जब ऐसा होता है, तो यह आपको पता चलेगा कि जिस व्यापार के आप VXX पर बने रहना चाहते हैं उसका इस्तेमाल एसपी 500 में चलता है, जो दिन के कारोबार के स्टॉक में सहायता कर सकता है, तब भी जब वहाँ नहीं है एसपी 500 में पर्याप्त अस्थिरता। फिक्चर 3 से पता चलता है कि वीएएसएस लाल लाइन लगातार आगे बढ़ती जा रही है क्योंकि एसपी 500 एसपीडीआर पीएल लाइन एसएपी 500 एसपीडीआर से पहले अपने इंट्राडे उच्च के नीचे कम से कम वीएसीएस ब्रेक्स टूटती है। वीएएस में कमजोरी ने मदद की उस एसपी 500 में अंतर्निहित ताकत थी और यह 11 बजे पुलबैक के बाद अपने दैनिक ऊंचाइयों को बनाए रखने या उससे अधिक होने की संभावना थी। फिक्चर 3 एसपी 500 वीआईएक्स लाल रेखा फॉरहाडोज एसएपी 500 एसपीडीआर पीला लाइन - 2-मिनट चार्ट प्रतिशत स्केल में चलती है। सबसे बड़ा इंट्रेडै अवसर VXX में होते हैं, जब सपा 500 में एक महत्वपूर्ण गिरावट या या बाद की रैली आहरण 2 और 3 में दिखाए अनुसार चाहे ये महत्वपूर्ण कदम मौजूद हैं या नहीं, निम्नलिखित प्रविष्टि और स्टॉप का उपयोग अस्थिरता से लाभ निकालने के लिए किया जा सकता है ईटीएन। आंकड़े 3 पर आधारित, वीएसएक्स एसपी 500 की तुलना में बहुत कमजोर है 500 सशक्त करीब 11 बजे एसपी 500 एसपीडीआर लगभग अपने कम दिन में वापस खींचता है, लेकिन वीएफ़एस अपने दैनिक उच्च से नीचे रहता है। यह बहुत रिश्तेदार कमजोरी दिखा रहा है यह अनुमान लगाता है कि एसपी 500 एसपीडीआर में इसकी ताकत में पुलबैक के बावजूद ताकत है, यह संकेत है कि वी.एस. ई.एस. में कम तरफ के अवसर हैं। अब कि कमजोरी की स्थापना की जाती है, एक छोटी प्रविष्टि की तलाश करें, वांछित करने के लिए वीएक्स के लिए रुको और उसके बाद की दर एक या दो मिनट के चार्ट पर उपयोग करें जब ट्रेंडिंग दिशा में वापस पॉज़ समेकन के नीचे कीमत टूट जाती है, तो तुरंत एक लघु व्यापार में प्रवेश करें, बस पुलबैक के ऊपर से एक स्टॉप लॉज ऑर्डर करें। फिक्सर 4 प्रविष्टियां और स्टॉप लॉस जब वीएफ़एस कमजोर है । वही तरीका लागू होता है जब VXX मजबूत होता है और सपा 500 कमज़ोर है VXX एक पुलबैक और पॉज़ समेकन के लिए अधिक इंतज़ार कर रहा होगा जब पुलबैक के नीचे स्थित समेकन के ऊपर की कीमत टूट जाती है तो हम क्या मान रहे हैं एक लंबी स्थिति में प्रवेश करें पुलबैक के निचले हिस्से के ठीक नीचे एक स्टॉप रखें। यदि आप बाजार में कुल प्रवृत्ति को देखते हैं, तो अपने कारोबार से बाहर निकलें। यदि आप कम हैं, तो उच्च स्विंग कम या उच्चतर स्विंग एक संभावित प्रवृत्ति बदलाव को दर्शाता है यदि आप लंबे समय से, कम स्विंग कम या कम स्विंग उच्च एक संभावित प्रवृत्ति बदलाव को इंगित करता है। वैकल्पिक रूप से, एक लक्ष्य निर्धारित करें जो कि जोखिम का एक बहुमूल्य है यदि व्यापार पर आपका जोखिम 0 15 प्रति शेयर है, तो लाभ दो बार अपने जोखिम पर लेना है, या 0 30 उदाहरण के लिए, आप 31 37 पर कम हो जाते हैं और 31 52 पर एक स्टॉप रख सकते हैं यह व्यापार है, चित्रा 4 में 11 बजे के बाद आपका स्टॉप आपके प्रवेश के ऊपर 15 15 है, इसलिए आपका लक्ष्य 2 0 इनाम जोखिम अनुपात के लिए यह एकाधिक अस्थिरता के आधार पर समायोज्य है बहुत मजबूत प्रवृत्तियों में आप अपने जोखिम के मुकाबले तीन या चार गुणा अधिक लाभ कर सकते हैं। यदि अस्थिरता ईटीएन पर्याप्त रूप से बढ़ने के लिए पर्याप्त रूप से बढ़ रहा है जो दो बार जितना आपके जोखिम के रूप में है, उतना ही अस्थिरता बढ़ता है जब तक व्यापार से बचें। वोल्टालिटी ईटीएफ और ईटीएन में आम तौर पर एसपी 500 की तुलना में अधिक मूल्य झूलते हैं, उन्हें दिन के कारोबार के लिए आदर्श बनाते हैं प्रतिशत मूल्य के मामले में सबसे अधिक अवसर आते हैं और एसपी 500 महत्वपूर्ण गिरावट एक एसएपी 500 वीआईएक्स वीएक्स जैसे एसटी 500 वीएक्सटीए भी एक नजर रख सकती है कि एसपी 500 क्या करने जा रहा है जब वीएक्सई अपेक्षाकृत कमजोर है, तो यह दिखाता है कि एसपी 500 मजबूत होने की संभावना है या तो छोटे वीएएसएफ़ या एसपी 500 एसपीडीआर लंबे समय तक VXX रिश्तेदार है यह मजबूत दिखाता है कि एसपी 500 को कमजोर होने की संभावना है या तो लंबे समय तक वीएएस या कम एसपी 500 एसपीडीआर तक जा सकते हैं। जब दिन एक अस्थिरता ईटीएफ या ईटीएन व्यापार करता है, तो ट्रेंडिंग दिशा में व्यापार केवल एक पुलबैक और पॉज़ के लिए इंतजार करता है, और फिर इसमें प्रवेश होता है ट्रेंडिंग दिशा जब कीमत छोटे समेकन से बाहर हो जाती है कोई भी तरीका हर समय काम नहीं करता है, यही वजह है कि नुकसान को रोकने के आदेश का इस्तेमाल जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है और लाभ हानि से बड़ा होना चाहिए। यहां तक ​​कि अगर केवल आधे ट्रेड विजेता लाभ लक्ष्य है पर पहुंच गया, रणनीति अभी भी लाभदायक है। कृपया ध्यान दें ब्लॉग पोस्ट्स का चयन, संपादित या स्क्रीनिंग अल्फा संपादकों द्वारा नहीं किया जाता है। व्यापार के लिए एक आसान मॉडल SPY. Augveloping 4, 2014 11 33 AM. This पोस्ट कई सरल दिन व्यापार रणनीतियों अच्छी तरह से जानिए ईटीएफ स्पाइसी हम एक साधारण अवलोकन के साथ शुरू करेंगे, कुछ विश्लेषण करेंगे, और फिर कदम से कदम एक ईटीएफ को एक अनूठे तरीके से व्यापार करने के लिए एक मॉडल तैयार करेंगे रणनीति और मॉडल अन्य ईटीएफ के लिए एक्स्टेंसिबल है लेकिन सादगी के लिए हम केवल ध्यान देंगे यहाँ पर एसपी, एसपी 500 ईटीएफ ईटीएफ के व्यवहार और मॉडलिंग के पिछले अध्ययनों में मूल बढ़त की खोज की गई थी। हम एक बहुत सरल रणनीति खरीदें और अगले दिन ओ ओपन बेचते हैं, जो प्रति-सहज ज्ञान युक्त लगेंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में कई चीजों की तरह और सामान्य तौर पर जीवन में आश्चर्यचकित नहीं किया जा सकता है कि पारंपरिक ज्ञान गलत है। सभी पारंपरिक ज्ञान के बाद आप कह सकते हैं - आप अपने आप को जोखिम का एक बड़ा सौदा खुल कर रहे हैं, या तो रातोंरात जोखिम या सप्ताहांत में जोखिम रणनीति हालांकि, एक सरल विश्लेषण यह साबित करता है कि इस सरल रणनीति के पीछे गलत प्रतिक्रिया प्रारंभ में एक छोटी सी मार्जिन से, एक सरल खरीद और पकड़ वाली स्पाय रणनीति के द्वारा गलत प्रदर्शन किया गया है इस लेख के लिए हम एसपीआई ईटीएफ के सभी आंकड़ों को देखेंगे जो उपलब्ध है एसपीवाय ईटीएफ के लिए स्थापना की तारीख 2 9 जनवरी, 1993 थी और हम 2Q 2014 के अंत के माध्यम से इस लेख में डेटा दिखाएंगे हम भी लाभांश के प्रभाव की अनदेखी कर सकते हैं यह वास्तविक के साथ सरल रणनीति के बाद से एक वैध चूक है ईटीएफ आपको प्रत्येक एक्स-डिविडेंड डेट पर ईटीएफ के वैध धारक के रूप में होंगे। जब हम एक मॉडल का विकास शुरू करते हैं और ऑप्टिमाइज़ेशन को देखते हैं तो हम आंकड़ों और आंकड़ों की एक विस्तृत रेंज को देखते हैं, विशेष रूप से प्रमुख आउटपुट तत्वों पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं जो प्रतिशत जीत रहे हैं दिनों या मॉडल की कुल सकारात्मक संख्या और दिनों की औसत हानि और हानि के लिए औसत प्रतिशत लाभ या हानि। जनवरी 29 से बहुत आसान रणनीति खरीदें, 1 99 3 से 30 जून, 2014. इस सरल खरीद के लिए कुल प्रतिशत लाभ, बंद करें ओपन रणनीति 18 9 06 है, जो 188 84 की अवधि के दौरान स्पाई के लिए वास्तविक लाभ के बराबर है। हम आँकड़ों को देखकर पहले दो त्वरित अवलोकन कर सकते हैं जीतने का प्रतिशत वास्तव में 57 में काफी अच्छा है, लेकिन जब रणनीति गलत है, तो हारने वाले दिन पर औसत हानि जीतने वाले दिन के लिए औसत लाभ से अधिक है -0 440 बनाम 0 393 पहला सवाल जो पूछ सकता है क्या हम एक फिल्टर खोज सकते हैं औसत हानि को कम करने के लिए n खोने के दिनों में संभावित संभावित उम्मीदवारों और रणनीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला है कि कोई भी हमारे अध्ययन के लिए उस खोज में फिर से जांच कर सकता है हम कुछ बहुत ही बुनियादी चीज़ों से चिपक कर देंगे - सरल चलते औसत एसएमए स्पाइके लिए यहां परिकल्पना हम जांच करते हैं जब SPY एक विशिष्ट एसएमए से ऊपर हम रणनीति को लागू करेंगे, लेकिन जब एसपीआई नीचे की एसएमए के नीचे है, तो हम रणनीति को उलटा लेंगे और कम से कम एक रास्ता तय करेंगे जो अगले दिन ओपन ग्राफ़ 1 नीचे सरल चलती औसत की एक सीमा के लिए कुल प्रतिशत लाभ की एक साजिश है, जहां हरे रंग की रेखा का लाभ तब होता है जब SPY एक एसएमए से ऊपर होता है और लाल रेखा प्रतिशत लाभ है जब SPY किसी दिए गए SMA से नीचे है। हम जो बात देख रहे हैं वह इस अध्ययन में वास्तव में एक एसएमए के लिए एक इष्टतम मूल्य है, वास्तव में ग्राफ पर दो अलग-अलग चोटियां हैं, लेकिन हम बाद में उस पर वापस आ जाएंगे और हमारे एसएमए के लिए इष्टतम मूल्य 392 है जब केवल स्पाई इसके 392-दिवस एसएमए से ऊपर है हम विजयी प्रतिशत और औसत लाभ में सुधार कर सकते हैं और हम यह भी देख सकते हैं कि जब स्पाइ अपने 392-दिवसीय एसएमए से कम है, तो एक छोटी शुद्ध समग्र हानि है, इसलिए वास्तव में यह कम स्पाइसे के लिए फायदेमंद होगा जब यह स्थिति पूरी हो जाएगी हमारे पास अब क्या है एक सरल दो क्षेत्र रणनीति जोन 1 के लिए आधार है जब SPY 392-दिन एसएमए और जोन 2 है जब SPY 392-day एसएमए, और मॉडल लंबे समय क्षेत्र 1 और छोटा जोन 2 है, इस नई रणनीति के आंकड़ों को देखें समग्र और प्रत्येक क्षेत्र के लिए। औसत दैनिक लाभ. अब यह एक समायोजित आधार रेखा के साथ तुलना करें, हमें आधार रेखा को समायोजित करने की आवश्यकता क्यों है क्योंकि मूल डेटा SPY ईटीएफ की स्थापना के साथ शुरू हुआ और जल्द से जल्द हम 392- दिन एमए रणनीति 392 दिन के बाद होती है जब हम एक 392-दिन एसएमए की औसत दैनिक लाभ की गणना कर सकते हैं। खरीदें बेब ऑफ़ ओपन। इतने जल्दी अवलोकन के एक जोड़े जोन 1 SPY 392-दिन एसएमए में सुधार की संख्या दिन और एक अच्छी तरह से बेहतर लाभ हानि अनुपात आधार रेखा बनाम अब हमारे पास एक स्ट्रैट है ईजी जो एक समान लाभ बनाम बनाते हैं, दिन जीतने के दिन बनाते समय 0-3 बनाम 0 -0 354 और एक अच्छा 57 95 जोन 1 जोन 2 स्पाय 392-दिवसीय एसएमए में दिनों की संख्या में एक अलग जानवर है जबकि जोन 2 में वास्तव में एक है दिन खोने की ओर थोड़ी पूर्वाग्रह 51 23 वहाँ काफी बेहतर लाभ है 0 724 दिन जीतने पर दिन-खोने के समय -0 640 बनाते हैं। अब हम वापस चले जाएं और पहले चार्ट में दूसरी चोटी पर गौर करें स्पष्ट रूप से वहां एक माध्यमिक चोटी होती है जो एसएमए 12, तो शायद हम चार ज़ोन रणनीति में विस्तार करके रणनीति को बेहतर बना सकते हैं हम 4 जोन बनाते हैं और उनका विश्लेषण कर सकते हैं। SPY 392-दिन एसएमए। एसपीवाई 12-दिवसीय एसएमए। एसपीवाई 392-डे एसएमए। एसपीए 12-दिवसीय एसएमए. SPY 392-दिवसीय एसएमएएसपीएआई 12-दिवसीय एसएमए। एसपीवाई 392-दिन एसएमएएसएसपीएआई 12-दिवस एसएमए। यहाँ हमारे नए चार क्षेत्र रणनीति के लिए आंकड़े हैं। दैनिक दैनिक लाभ। नोट यह कि 4 जोन रणनीति में कोई सुधार नहीं होता है हमारी 2 जोन रणनीति बनाम कुल लाभ - क्षेत्र 1 2 लंबी और क्षेत्र 3 4 छोटे हैं हालांकि यह हमें कुछ मार्गदर्शन प्रदान करता है कि संभावनाएं और औसत लाभ क्या है प्रत्येक व्यक्ति के क्षेत्र के लिए हैं, और जोन 2 एक असाधारण क्षेत्र है - एक 65 जीतने वाले प्रतिशत के साथ में एक छोटे से नकारात्मक लाभ हानि अनुपात है जो व्यापार के लिए एक बहुत अच्छा क्षेत्र है इन क्षेत्रों के आंकड़ों के उपयोग से एक रणनीति को लागू करने का एक संभव तरीका होगा व्यापार ज़ोन 2 लम्बे समय से आप केवल 27 47 दिन का कारोबार कर सकते हैं और फिर भी जीतने वाले दिन और औसत दैनिक लाभ का प्रतिशत काफी अनुकूल है। जोन 2 अकेले के लिए कुल प्रतिशत लाभ 170 75 है, जबकि 2 या 4 के लिए कुल प्रतिशत लाभ जोन मॉडल 237 22 बनाम 182 22 1 30x है खरीद और पकड़ के लिए स्पाइसी एक ही समय अवधि के लिए समायोजित हालांकि, एक दिन से लंबे समय से अगले दिन के लिए बंद है 25 से अधिक समय खोलें और 93 7 का निर्माण कुल मिलाकर ईटीएफ लाभ एक बहुत ही अच्छा जोखिम इनाम कारोबार की तरह लगता है बेशक, इस रणनीति के साथ प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके अलावा 2X और 3X लीवरेज SPY ईटीएफ भी हैं। पिछले, हम केवल तीन रणनीतियों के लिए संचयी प्रतिशत लाभ को साजिश करेंगे समायोजित आधार रेखा, वें ई प्रारंभिक सरल रणनीति, दो या चार क्षेत्र की रणनीति और जोन 2 लम्बी केवल रणनीति एक विशेषता जो तुरंत ग्राफ से बाहर निकलती है अस्थिरता में महत्वपूर्ण कमी, खासकर जोन 2 लम्बी रणनीति के लिए। अंत में हमने कुछ दिखाया है बुनियादी रणनीतियों का उपयोग जो दिन के व्यापार में इस्तेमाल किया जा सकता है स्पाय की अधिक जटिल रणनीति विकसित करने के लिए अंतर्निहित कार्यप्रणाली का भी उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान में हमने कई लोकप्रिय ईटीएफ के लिए 8- और 16-क्षेत्र रणनीतियों का विकास किया है और 32- और 64-ज़ोन रणनीतियों के साथ प्रयोग किया है। लेखक के पास किसी भी स्टॉक में कोई पद नहीं है, और अगले 72 घंटों में किसी भी पद की शुरूआत करने की कोई योजना नहीं है। पूर्ण लेख पढ़ें। यह आलेख केवल प्रो सदस्यों के लिए है। इस आलेख में प्रवेश करें और 200 एम के 15,000 अनन्य प्रो लेख देखें। PRO खाता प्रबंधक को अपग्रेड करने के लिए एक प्रो खाता प्रबंधक से यह देखने के लिए कि क्या प्रो आपके लिए सही है। हाँ, रुचि दिलचस्पी है